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2016-01-01 (Fri) 23:35

レラティブ・ストレングス投資・・・2016年1月運用状況

新年あけましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
さて今回は月初恒例の、
「レラティブ・ストレングス投資」
の運用報告をご報告したいと思います。

1.運用成績
評価日レラティブ・ストレングス野村インデックスF新興国株式
評価額投資額損益率評価額投資額損益率
1月1日1,031,257831,000124.1%284,701265,000107.4%
12月1日1,026,640816,000125.8%298,221260,000114.7%
11月1日992,289801,000123.9%291,930255,000114.5%
10月1日962,751786,000122.5%261,192250,000104.5%
9月1日1,006,879771,000130.6%270,302245,000110.3%
8月4日1,069,059756,000141.4%298,593240,000124.4%
7月1日1,056,496741,000142.6%316,850235,000134.8%
6月1日1,064,763726,000146.7%322,971230,000140.4%
5月1日1,024,393711,000144.1%319,761225,000142.1%
4月1日1,011,916696,000145.4%285,112220,000129.6%
3月1日986,930681,000144.9%290,284215,000135.0%
2月1日959,821666,000144.1%276,397210,000131.6%
1月1日991,320651,000152.3%272,159205,000132.8%
12月1日954,373636,000150.1%276,556200,000138.3%
11月1日841,880621,000135.6%250,292195,000128.4%
10月1日813,952606,000134.3%249,005190,000131.1%
9月1日796,583591,000134.8%245,737185,000132.8%
8月1日759,420576,000131.8%234,663180,000130.4%
7月1日738,949561,000131.7%220,578175,000126.0%
6月1日708,825546,000129.8%213,106170,000125.4%
5月1日689,167531,000129.8%201,437165,000122.1%
4月1日659,704516,000127.8%190,639160,000119.1%
3月1日664,280501,000132.6%182,910155,000118.0%
2月1日640,457486,000131.8%173,357150,000115.6%
1月1日652,445471,000138.5%184,275145,000127.1%
12月1日612,664456,000134.4%176,672140,000126.2%
11月1日576,663441,000130.8%169,602135,000125.6%
10月1日556,595426,000130.7%156,174130,000120.1%
9月3日510,077411,000124.1%149,400125,000119.5%
8月1日491,639396,000124.2%138,975120,000115.8%
7月1日483,281381,000126.8%133,727115,000116.3%
6月1日484,985366,000132.5%141,402110,000128.5%
5月1日500,657351,000142.6%133,601105,000127.2%
4月1日455,527336,000135.6%123,244100,000123.2%
3月1日394,471321,000122.9%118,05395,000124.3%
2月1日368,301306,000120.4%113,54990,000126.2%
1月1日325,806291,000112.0%101,24185,000119.1%
12月1日289,396276,000104.9%86,75880,000108.4%
11月1日265,924261,000101.9%78,39275,000104.5%
10月2日244,348246,00099.3%72,33570,000103.3%
9月1日223,962231,00097.0%63,69965,00098.0%
8月1日206,137216,00095.4%58,31660,00097.2%
7月1日188,750201,00093.9%51,89655,00094.4%
6月1日170,180186,00091.5%46,18750,00092.4%
5月1日168,334171,00098.4%47,91645,000106.5%
4月1日156,061156,000100.0%44,37940,000110.9%
3月1日139,759141,00099.1%40,10435,000114.6%
2月1日124,735126,00099.0%31,01930,000103.4%
1月1日109,514111,00098.7%23,50125,00094.0%
12月2日94,09596,00098.0%19,67020,00098.4%
11月1日79,03681,00097.6%15,36715,000102.4%
10月1日64,19666,00097.3%8,21010,00082.1%
9月1日49,72951,00097.5%4,3835,00087.7%


2.シグナル結果
種類商品名3,6,12ヶ月
リターン順位
12ヶ月移動平均
売買シグナル
1ヶ月
リターン
日本株式ニッセイ日経225インデックスファンド1 SELL-3.5
日本債券日本債券インデックスe4 BUY0.6
日本REITニッセイJリートインデックスファンド5 SELL0.1
先進国株式ニッセイ外国株式インデックスファンド3 SELL-2.4
先進国債券ニッセイ外国債権インデックスファンド6 SELL-1.4
外国REITニッセイグローバルリートインデックスファンド2 BUY-0.4
新興国株式eMAXIS新興国株式インデックス8 SELL-4.6
新興国債券eMAXIS 新興国債券インデックス7 SELL-3.4


12月は上げ下げはっきりしない展開で最終的にはやや減少となりましたが、まぁ基本的には横ばいといった結果でした。
それより気になるのはシグナルの結果です。なんと
「グローバルリートと日本債券以外全部SELL」
になってしまいました。やはり景気は後退局面になるのかもしれないですね。

というわけで1月は
「グローバルリートのみの保有」
ということになりました。

さて今年の運用成果はどうなるのでしょうか。少しでもプラスに終えてくれることを願うばかりです。
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Last Modified : 2016-01-01

Comment







非公開コメント
Kurosukeさま

明けましておめでとうございます。

今回のシグナルは、
同じクラスの投資対象でもインデックスの違いで違いが生じている程度にギリギリのところですね。

例えば、
日本株:TOPIXはBuy、日経225ならSellです。
グローバルリート:下記のいずれもBuyですが、
新興国+先進国(ニッセイ)<先進国のみ(eMAXISなど)。
先進国株式:先進国株式全般ならSellですが、NYダウだけ(eMAXISなど)ならBuy。

今回は、日本株式で違いが出るのでしょうか。
私はTOPIXを使用しているので、Buyです。
(2015年11月初めに取引してから今まで取引なしです。)
2016-01-02-12:01 MAX
[ 返信 ]
あけましておめでとうございます
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

MAX さんが書かれた通りで、微妙なところなのですね。

日本株:三井住友トラスト日本株インデックスe
ですと、やはりぎりぎりのところで "Buy" です。

僕はこのインデックスで組んでいますので、今回は Buy します。
ちょ~~っと不安要素はありますが。

2016-01-03-21:17 GO
[ 返信 * 編集 ]
MAX 様へ
MAX 様

あけましておめでとうございます。
こちらこそ今年もどうぞよろしくお願いいたします。

日本株はまた微妙な判定だったのですね。
こういった場合本当に困ってしまいますね。

僕自身は売ってしまったのですが、保持している場合であれば売らないほうが売買コストがかからないのでよいのかもしれないですね。

ここ最近こうしたはっきりしない状況が続いておりますので、判定が難しいのですが、早くこうした状況から脱して欲しいと願うばかりです。

今年もなにかお気づきの点などございましたらコメントいただければ幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
2016-01-04-00:34 Kurosuke
[ 返信 * 編集 ]
GO 様へ
GO 様

あけましておめでとうございます。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。

GO様もBUYだったのですね。
本当にラインが微妙なところにあるようですね。

入れ替えも結構面倒なのでこうした場合はBUYのままであった方がうれしいですが、実際相場も上向きなのか下向きなのか本当にわからない状況なので、確かに不安ですよね。

1ヶ月後どのような感じになっているのでしょうか。。
なにはともあれ今後ともよろしくお願いいたします。
2016-01-04-00:43 Kurosuke
[ 返信 * 編集 ]
こんばんは

今月は大きく値を下げましたね。なかなかしんどいものです。
ぼくはGO様と同様に維持しましたが、売っとけばよかったなぁとかそんなことを思いました。

月末のラインだと売却が正解なのですが、月末に日銀がマイナス金利導入に伴う
緩和なんてことをやってくれたので、ひとまず維持を考えています。

こういうことをするからルールどおりに売買しないって市原氏のブログに書かれるんだなぁと
思ってみたりしています。

Kurosuke様はどう考えられていますか?
2016-02-01-00:10 miyabi
[ 返信 * 編集 ]
miyabi 様へ
miyabi 様

いつもコメントありがとうございます。
僕はたまたまSELLになって日本株を売っていたのですが、本当に紙一重な状況で不安定な状況が続いていますよね。

維持か売却かですが、基本的にはやっぱりルールに従うのが基本ですが、心理的な面ではやはり抵抗があるのは私もよくわかります。日銀の緩和で値を戻すかもしれないです。ただ日本株は新興国ほどではないですが移動平均もかなり下回っていますし、維持するものリスクといえばリスクです。シグナル的には国内リートがBUYになったのですが、記事にも書きましたが、マイナス金利でインフレ基調になるということを想定すれば、不動産関連をもっているというのは強いような気がします。なので私がmiyabi様の立場であれば、日本株を売ってリートを買うと思います。心理的に抵抗があるのであれば日本株のポジションを下げてリートのポジションをあげるなどするかと思います。

どの方法が正解かは来月になってみないとわからないですし、なんともいえないのが相場の難しいところです。
ただ一定のルールに従うというスタンスならやはりリートをいくらか買っておくというのは僕なら行うと思います。
僕も他の皆様がどうされるのかというのも気になるところではあります。
あまり的を射ていないようにも感じますが、少しでも参考になれば幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。
2016-02-01-21:30 Kurosuke
[ 返信 * 編集 ]